Stochastic Interest Rates
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Stochastic Interest Rates
Zastawniak, Tomasz; McInerney, Daragh
Cambridge University Press
08/2015
169
Mole
Inglês
9780521175692
15 a 20 dias
290
Descrição não disponível.
Preface; 1. Fixed income instruments; 2. Vanilla interest rate options and forward measure; 3. Short rate models; 4. Models of the forward rate; 5. LIBOR and swap market models; 6. Implementation and calibration of the LMM; 7. Valuing interest rate derivatives; 8. Volatility smile; Index.
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Preface; 1. Fixed income instruments; 2. Vanilla interest rate options and forward measure; 3. Short rate models; 4. Models of the forward rate; 5. LIBOR and swap market models; 6. Implementation and calibration of the LMM; 7. Valuing interest rate derivatives; 8. Volatility smile; Index.
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