Stochastic Analysis
Stochastic Analysis
Ito and Malliavin Calculus in Tandem
;
Cambridge University Press
11/2016
357
Dura
Inglês
9781107140516
630
Descrição não disponível.
Preface; Frequently used notation; 1. Fundamentals of continuous stochastic processes; 2. Stochastic integrals and Ito's formula; 3. Brownian motion and Laplacian; 4. Stochastic differential equations; 5. Malliavin calculus; 6. Black-Scholes model; 7. Semiclassical limit; Appendix; References; Subject index.
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Preface; Frequently used notation; 1. Fundamentals of continuous stochastic processes; 2. Stochastic integrals and Ito's formula; 3. Brownian motion and Laplacian; 4. Stochastic differential equations; 5. Malliavin calculus; 6. Black-Scholes model; 7. Semiclassical limit; Appendix; References; Subject index.
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