Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling
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Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling
With Empirical Illustrations and MATLAB Examples
Nyholm, Ken
Cambridge University Press
01/2021
75
Mole
Inglês
9781108972123
15 a 20 dias
214
Descrição não disponível.
1. Empirical analysis of term structure data; 2. P and Q measures; 3. The basic yield curve modelling set-up; 4. Modelling yields under the Q-measure; 5. Model implementation; 6. Scenario generation; Appendix: on the included MATLAB codes and scripts; References.
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yield curve modelling; discrete-time; arbitrage-free models; Nelson-Siegel type models
1. Empirical analysis of term structure data; 2. P and Q measures; 3. The basic yield curve modelling set-up; 4. Modelling yields under the Q-measure; 5. Model implementation; 6. Scenario generation; Appendix: on the included MATLAB codes and scripts; References.
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